การทำ Backtest สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

[junjao]

การทำ Backtest สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

เปิดบัญชี Standard ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208

ฐานเศรษฐกิจ
27 ส.ค. 2567 | 17:05 น.

การทำ Backtest สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ : คอลัมน์ Investing Tactic โดย นางสาวกนิษฐา รอดดำ(ครูไก่) เพจ KruKAI และ เจ้าของโครงการ SITUP
การทำ Backtest เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพเพื่อประเมินความสามารถของกลยุทธ์การเทรดก่อนใช้งานจริงในตลาด กระบวนการนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเห็นผลลัพธ์ของกลยุทธ์ในอดีตโดยใช้ข้อมูลตลาดที่เกิดขึ้นแล้ว และสามารถประเมินความเสี่ยง ความผันผวน รวมถึงโอกาสในการทำกำไรได้อย่างแม่นยำ นี่คือขั้นตอนในการทำ Backtest อย่างมืออาชีพ

1. กำหนดกลยุทธ์การเทรด

เลือกสินทรัพย์: เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการทดสอบกลยุทธ์
กำหนดเงื่อนไขการเข้าซื้อขาย: ระบุเงื่อนไขการเข้าซื้อหรือขาย โดยกำหนด trade setup อย่างชัดเจน
กำหนดเงื่อนไขการออก: ระบุเงื่อนไขการออก เช่น จุดตัดขาดทุน (Stop Loss), จุดทำกำไร (Take Profit), หรือจุด Trailing stop
2.เก็บรวบรวมข้อมูลตลาด

ใช้ข้อมูลตลาดในอดีตที่มีคุณภาพ: ข้อมูลต้องมีความแม่นยำและครอบคลุมระยะเวลาที่นานพอ เพื่อทดสอบกลยุทธ์ในสภาวะตลาดต่างๆ เช่น ตลาดขาขึ้น ขาลง และ sideway
ปรับความถี่ของข้อมูลตามกลยุทธ์: เลือกใช้ข้อมูลรายนาที, ชั่วโมง, วัน หรือสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลยุทธ์
3. เริ่มทำ Backtest

ใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มสำหรับ Backtest เช่น TradingView หรือแพลตฟอร์มเฉพาะ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลที่รวบรวมไว้
ทดสอบหลายๆ ครั้ง (Multiple Iterations) การทดสอบครั้งเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรทำการทดสอบหลายๆ ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์นั้นมีความคงทนในสภาวะตลาดที่ต่างกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
2 เดือนที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ TFEX
2 เดือนที่แล้ว
การปรับตัวของธนาคารกลางญี่ปุ่น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
1 เดือนที่แล้ว
วินัยกับการเทรด ต้องฝึกฝนและพัฒนาต่อเนื่อง
24 วันที่แล้ว
20 คำแนะนำจากเทรดเดอร์ประสบการณ์ 20 ปี ถึงเทรดเดอร์มือใหม่
14 วันที่แล้ว
Stop Loss ทีไร ใจคอไม่ดี แล้วแก้ไขอย่างไรดี
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์

คำนวณกำไร/ขาดทุนสะสม: ตรวจสอบผลรวมของกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากกลยุทธ์
วิเคราะห์ค่าความเสี่ยงและผลตอบแทน: เช่น Maximum Drawdown, Sharpe Ratio, Win Rate, Profit Factor
ประเมินความผันผวนของกลยุทธ์: ความผันผวนที่สูงอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มากขึ้น แม้ว่ากำไรอาจสูงขึ้นด้วย
5. ปรับปรุงกลยุทธ์และทดสอบซ้ำ

ปรับแต่งกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ที่ได้รับ: หากกลยุทธ์ไม่แสดงผลลัพธ์ที่น่าพอใจ คุณสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์หรือเงื่อนไขและทดสอบซ้ำ
ทดสอบกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่ต่างกัน: ทดสอบในช่วงเวลาที่ตลาดมีลักษณะต่างๆ เพื่อประเมินความคงทนของกลยุทธ์
การทำ Backtest สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

6. ตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง

เปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ: เทรดเดอร์มืออาชีพมักมีหลายกลยุทธ์ การเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบกับกลยุทธ์อื่นๆ สามารถช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
เตรียมกลยุทธ์สำหรับการใช้งานในบัญชีจริง: หากผลลัพธ์น่าพอใจ คุณอาจเริ่มใช้กลยุทธ์ในบัญชีเดโมก่อน แล้วจึงนำมาใช้ในบัญชีจริง
7. บันทึกและติดตามผลลัพธ์ในการเทรดจริง

เก็บบันทึกการเทรด: บันทึกการเทรดจริงเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ทำงานได้ดีตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และปรับปรุงตามความเหมาะสม
การทำ Backtest เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบ แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มั่นคงและมีโอกาสประสบความสำเร็จในตลาดได้มากขึ้น

ที่มา
https://www.thansettakij.com/finance/investment/605209