การใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชีย Exponential Moving Average (EMA)

[junjao]

การใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชีย Exponential Moving Average (EMA)

เปิดบัญชี Standard MT4 MT5 ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) คืออะไร?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เป็นประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ที่ให้น้ำหนักและนัยสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังเรียกอีกอย่างว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบ ถ่วงน้ำหนัก แบบเลขชี้กำลัง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักแบบทวีคูณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) ซึ่งใช้น้ำหนักที่เท่ากันกับการสังเกตทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ประเด็นที่สำคัญ
EMA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักและนัยสำคัญกับจุดข้อมูลล่าสุด
เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ใช้เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขายโดยพิจารณาจากครอสโอเวอร์และไดเวอร์เจนซ์จากค่าเฉลี่ยในอดีต
ผู้ค้ามักใช้ความยาว EMA ที่แตกต่างกันหลายแบบ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 50 วัน และ 200 วัน


แม้ว่าปัจจัยการปรับให้เรียบจะมีตัวเลือกมากมาย แต่ตัวเลือกที่พบบ่อยที่สุดคือ:


การปรับให้เรียบ = 2
ที่ทำให้การสังเกตครั้งล่าสุดมีน้ำหนักมากขึ้น หากปัจจัยการปรับให้เรียบเพิ่มขึ้น การสังเกตล่าสุดมีอิทธิพลต่อ EMA มากกว่า

การคำนวณ EMA
การคำนวณ EMAต้องการการสังเกตมากกว่า SMA หนึ่งครั้ง สมมติว่าคุณต้องการใช้ 20 วันเป็นจำนวนการสังเกตสำหรับ EMA จากนั้น คุณต้องรอจนถึงวันที่ 20 เพื่อขอรับ SMA ในวันที่ 21 คุณสามารถใช้ SMA จากวันก่อนหน้าเป็น EMA แรกสำหรับเมื่อวานได้

การคำนวณ SMA นั้นตรงไปตรงมา เป็นเพียงผลรวมของราคาปิดของหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนการสังเกตในช่วงเวลานั้น ตัวอย่างเช่น SMA 20 วันเป็นเพียงผลรวมของราคาปิดสำหรับ 20 วันซื้อขายที่ผ่านมา หารด้วย 20

ถัดไป คุณต้องคำนวณตัวคูณสำหรับการปรับให้เรียบ (การให้น้ำหนัก) EMA ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นไปตามสูตร: [2 ÷ (จำนวนการสังเกต + 1)] สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ตัวคูณจะเป็น [2/(20+1)]= 0.0952

สุดท้าย ใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ EMA ปัจจุบัน:

EMA = ราคาปิด x ตัวคูณ + EMA (วันก่อนหน้า) x (1 ตัวคูณ)
EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับทุกค่า การถ่วงน้ำหนักให้กับราคาล่าสุดนั้นมากกว่าสำหรับ EMA ที่มีระยะเวลาสั้นกว่าสำหรับ EMA ที่มีระยะเวลานานกว่า ตัวอย่างเช่น ตัวคูณ 18.18% ใช้กับข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับ EMA 10 ช่วง ในขณะที่น้ำหนักเพียง 9.52% สำหรับ EMA 20 ช่วง

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบเล็กน้อยของ EMA ที่มาถึงโดยใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ หรือกลาง แทนที่จะใช้ราคาปิด

EMA บอกอะไรคุณบ้าง?
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 12- และ 26 วันมักเป็นค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่มีการอ้างอิงและวิเคราะห์มากที่สุด ระยะเวลา 12 และ 26 วันใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์ ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) และเปอร์เซ็นต์ราคาออสซิลลาโต (PPO) โดยทั่วไป EMA 50 และ 200 วันถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับแนวโน้มระยะยาว เมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มันเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เกิดการกลับตัว

ผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์และชาญฉลาดมากเมื่อใช้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม พวกเขายังตระหนักด้วยว่าสัญญาณเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายได้เมื่อใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือตีความผิด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น ตัวบ่งชี้ ที่ ล้าหลัง

ดังนั้น ข้อสรุปที่ได้จากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับแผนภูมิตลาดเฉพาะควรเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดหรือเพื่อระบุความแข็งแกร่ง เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าสู่ตลาดมักจะผ่านไปก่อนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลง

EMA ทำหน้าที่บรรเทาผลกระทบด้านลบของความล่าช้าในระดับหนึ่ง เนื่องจากการคำนวณ EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า มันจึง "กอด" การเคลื่อนไหวของราคาให้แน่นขึ้นเล็กน้อยและตอบสนองเร็วขึ้น สิ่งนี้เป็นที่ต้องการเมื่อใช้ EMA เพื่อให้ได้สัญญาณเข้าซื้อขาย

เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด EMA เหมาะสมกว่ามากสำหรับ ตลาด ที่มีแนวโน้ม เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและยั่งยืน เส้นตัวบ่งชี้ EMA จะแสดงแนวโน้มขาขึ้นและในทางกลับกันสำหรับแนวโน้มขาลง ผู้ค้าที่ระมัดระวังจะให้ความสนใจทั้งทิศทางของเส้น EMA และความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงจากแถบหนึ่งไปยังอีกแถบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการเคลื่อนไหวของราคาในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเริ่มราบเรียบและพลิกกลับ จาก มุมมองของ ต้นทุนค่าเสียโอกาสอาจถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้การลงทุนแบบกระทิงมากขึ้น

ตัวอย่างวิธีการใช้ EMA
โดยทั่วไปจะใช้ EMA ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญและเพื่อวัดความถูกต้อง สำหรับผู้ค้าที่ซื้อขายระหว่างวันและตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว EMA นั้นมีความเหมาะสมมากกว่า บ่อยครั้งที่ผู้ค้าใช้ EMA เพื่อกำหนดอคติในการซื้อขาย หาก EMA บนกราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์ของผู้ซื้อขายระหว่างวันอาจเป็นการซื้อขายเฉพาะด้านยาว

ความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMA
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง EMA และ SMAคือความไวที่แต่ละรายการแสดงต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง EMA ให้น้ำหนักที่สูงกว่าราคาล่าสุด ในขณะที่ SMA กำหนดน้ำหนักที่เท่ากันให้กับทุกค่า ค่าเฉลี่ยทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากถูกตีความในลักษณะเดียวกันและมักใช้โดยผู้ค้าทางเทคนิคเพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่น

เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า พวกมันจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ล่าสุด ได้ดีกว่า SMA นั่นทำให้ผลลัพธ์จาก EMA ได้ทันท่วงทีและอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นที่ต้องการของเทรดเดอร์จำนวนมาก
1

ข้อจำกัดของ EMA
ไม่ชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับวันล่าสุดในช่วงเวลาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ค้าหลายคนเชื่อว่าข้อมูลใหม่สะท้อนถึงแนวโน้มการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันได้ดีขึ้น ในเวลาเดียวกัน คนอื่นๆ รู้สึกว่าการใส่น้ำหนักเกินวันที่ล่าสุดสร้างอคติที่นำไปสู่การเตือนที่ผิดพลาดมากขึ้น

ในทำนองเดียวกัน EMA อาศัยข้อมูลในอดีตทั้งหมด นักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าราคาในตลาดปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว หากตลาดมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การใช้ข้อมูลในอดีตไม่ควรบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของราคาสินทรัพย์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลที่ดีคืออะไร?
EMA ระยะยาว (เช่น 50 และ 200 วัน) มีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยนักลงทุนระยะยาวมากกว่า ในขณะที่นักลงทุนระยะสั้นมักจะใช้ EMA 8- และ 20 วัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาหรือไม่?
EMA เน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่า SMA

คุณอ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลได้อย่างไร?
นักลงทุนมักจะตีความ EMA ที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาและ EMA ที่ลดลงเป็นแนวต้าน ด้วยการตีความดังกล่าว นักลงทุนมองหาการซื้อเมื่อราคาอยู่ใกล้ EMA ที่เพิ่มขึ้น และขายเมื่อราคาอยู่ใกล้ EMA ที่ร่วงลง

ที่มา https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp

สรพล
jun_jao2000@hotmail.com

[junjao]