Maximum Drawdown (MDD) ใน MetaTrader 5 (MT5) คือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความเสี่ยงของกลยุทธ์การเทรดหรือพอร์ตโฟลิโอ โดยแสดงถึงการขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง วัดจากจุดสูงสุด (peak) ไปยังจุดต่ำสุด (trough) ของยอดเงินในบัญชี (equity) หรือยอดคงเหลือ (balance) ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญมากในการประเมินความเสี่ยงสูงสุดที่นักเทรดอาจเผชิญ
เปิดบัญชี Standard ได้ที่ https://exness.com/intl/th/a/73208
### วิธีคำนวณ Maximum Drawdown
Maximum Drawdown สามารถคำนวณได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้:
1. **Absolute Drawdown (ในรูปแบบมูลค่าเงิน)**:
\[
\text{Maximum Drawdown} = \text{ยอดเงินสูงสุด (Peak)} - \text{ยอดเงินต่ำสุด (Trough)}
\]
2. **Relative Drawdown (ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์)**:
\[
\text{Maximum Drawdown (\%)} = \frac{\text{ยอดเงินสูงสุด (Peak)} - \text{ยอดเงินต่ำสุด (Trough)}}{\text{ยอดเงินสูงสุด (Peak)}} \times 100
\]
ใน MT5 ค่า Maximum Drawdown มักแสดงในรายงานผลการทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Tester) และอาจแบ่งออกเป็น:
- **Absolute Drawdown**: วัดจากจุดเริ่มต้นของบัญชี (initial deposit)
- **Maximal Drawdown**: วัดจากจุดสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- **Relative Drawdown**: วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินในบัญชี
### การตีความค่า Maximum Drawdown
- **MDD ต่ำ (เช่น < 10%)**: บ่งบอกถึงกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ การขาดทุนสูงสุดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **MDD ปานกลาง (เช่น 10-20%)**: ถือว่ามีความเสี่ยงปานกลาง อาจเหมาะกับนักเทรดที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง
- **MDD สูง (เช่น > 20-30%)**: บ่งบอกถึงกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง นักเทรดอาจต้องระวังเพราะอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก
- **MDD > 50%**: ถือว่าอันตรายมาก กลยุทธ์นี้อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานจริง เพราะมีความเสี่ยงที่จะล้างพอร์ต (margin call หรือสูญเสียบัญชี)
### การประยุกต์ใช้ใน MT5
- Maximum Drawdown ปรากฏในรายงานผลการทดสอบกลยุทธ์ (Strategy Tester) ใน MT5 ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความเสี่ยงสูงสุดของกลยุทธ์หรือ Expert Advisor (EA) ได้
- ค่านี้มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบกลยุทธ์ต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเลือกกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง
### ข้อดีของ Maximum Drawdown
1. **วัดความเสี่ยงสูงสุด**: ช่วยให้นักเทรดรู้ว่ากลยุทธ์อาจทำให้สูญเสียเงินทุนสูงสุดได้มากน้อยเพียงใด
2. **ช่วยในการบริหารความเสี่ยง**: นักเทรดสามารถกำหนดขนาด lot size หรือ leverage ให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. **ใช้ในการเปรียบเทียบ**: ช่วยในการเปรียบเทียบกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด
### ข้อควรระวัง
- **MDD ไม่ได้บอกความถี่ของ drawdown**: ค่า MDD สูงอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ดังนั้นควรดูควบคู่กับ Average Drawdown หรือจำนวนครั้งที่เกิด drawdown
- **MDD ไม่ได้บอกระยะเวลาการฟื้นตัว**: กลยุทธ์ที่มี MDD สูงอาจใช้เวลานานในการฟื้นตัว ซึ่งอาจไม่เหมาะกับนักเทรดที่มีเงินทุนจำกัด
- **ขึ้นอยู่กับข้อมูลย้อนหลัง**: MDD ที่คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง (backtest) อาจไม่สะท้อนความเสี่ยงในอนาคต โดยเฉพาะในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
### สรุป
Maximum Drawdown ใน MT5 เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดความเสี่ยงสูงสุดของกลยุทธ์การเทรด โดยแสดงถึงการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ค่า MDD ต่ำบ่งบอกถึงกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ส่วนค่า MDD สูงบ่งบอกถึงความเสี่ยงสูง นักเทรดควรใช้ MDD ควบคู่กับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Recovery Factor, Sharpe Ratio หรือ Profit Factor เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วนมากขึ้น และควรพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนใช้งานกลยุทธ์ในบัญชีจริง
----------------------------------------